การเรียนรู้

ก.ค. 18

4 นาทีที่อ่าน

ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินการซื้อขาย

ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินการซื้อขาย

นักเทรดมักจะใช้เครื่องมือตรวจสอบหลักหลายตัวในขณะที่กำลังประเมินประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อประเมินความสำเร็จ และวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง เครื่องมือตรวจสอบเหล่านี้สามารถช่วยทำให้นักเทรดเข้าใจความสามารถในการทำกำไร การเปิดรับความเสี่ยง และประสิทธิภาพโดยรวม ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่สำคัญซึ่งควรนำมาพิจารณา:

  • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

ROI ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขายของคุณ และคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์กำไร หรือขาดทุนจากการลงทุนครั้งแรกของคุณ มันช่วยตัดสินว่ากิจกรรมการซื้อขายของคุณสร้างผลตอบแทนเป็นบวก หรือลบ

  • ปัจจัยของกำไร

ปัจจัยของกำไรใช้วัดจำนวนเงินที่ทำกำไรได้โดยเปรียบเทียบกับเงินที่สูญเสียไปขณะซื้อขาย มันช่วยวัดผลรวมจากการซื้อขายว่าทำกำไรได้หรือไม่ การขาดทุนระหว่างการซื้อขาย และทำกำไรนั้นเป็นเรื่องปกติ วิธีวัดปัจจัยของกำไรคือการหารผลรวมของกำไรที่ทำได้เปรียบเทียบกับการขาดทุนรวมทั้งหมด ปัจจัยของกำไรจะบอกคุณถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงของความพยายามของคุณในขณะที่กำลังทำการซื้อขาย

ปัจจัยของกำไร = (กำไรขั้นต้น) / (ขาดทุนขั้นต้น)

profit factor
  • อัตราการชนะ (Win Rate)

อัตราการชนะ หรือที่เรียกว่าอัตราความสำเร็จ หรืออัตราความแม่นยำซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ทำกำไรได้โดยสัมพันธ์กับจำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งไปแล้ว มันเป็นวิธีง่าย ๆ ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ หรือระบบการซื้อขาย

อัตราการชนะ = (จำนวนการซื้อขายที่ชนะ / จำนวนการซื้อขายทั้งหมด) * 100

  • อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (Risk Reward Ratio)

อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบจำนวนของการซื้อขายที่ได้รับกำไรกับจำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน มันมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแม่นยำโดยรวมของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ อัตราส่วนการชนะลบกับการขาดทุนสูงจะบ่งชี้ให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

เพื่อทำให้กลยุทธ์สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว คุณจำเป็นต้องสังเกตความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้:

Risk reward ratio

นั่นคือ หากอัตราการชนะของกลยุทธ์ของคุณมีเพียง 20% การทำกำไรควรเป็น 5 เท่าของการหยุดการขาดทุน

  • กำไรเฉลี่ย และขาดทุนเฉลี่ย

เครื่องมือตรวจสอบนี้ช่วยกำหนดกำไร หรือขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อการซื้อขาย คุณจะสามารถประเมินอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้จากการเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยกับการขาดทุนเฉลี่ย ตามหลักการแล้ว คุณต้องการให้กำไรเฉลี่ยให้ได้สูงกว่าการขาดทุนเฉลี่ย

กำไรเฉลี่ย = (กำไรรวมที่ทำได้ทั้งหมด) / (จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรได้)

การขาดทุนเฉลี่ย = (การขาดทุนรวมทั้งหมด) / (จำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน)

  • ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสมสูงสุด (Maximum Drawdown)

Drawdown หมายถึง การลดลงจนถึงระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสมสูงสุดจะแสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมากที่สุดในมูลค่าบัญชีซื้อขายของคุณจากจุดสูงสุด มันช่วยประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์การซื้อขาย และความสามารถในการฟื้นตัวจากการขาดทุน

ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสมสูงสุด = (เงินทุนสูงสุด-เงินทุนต่ำสุด)/ เงินทุนสูงสุด

  • อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนเกินต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sharpe Ratio)

Sharpe ratio จะประเมินผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุน หรือการซื้อขาย โดยจะพิจารณาผลตอบแทนส่วนเกิน (ผลตอบแทนซึ่งอยู่เหนืออัตราที่ไม่มีความเสี่ยง) ต่อหน่วยความผันผวน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) Sharpe ratio ที่สูงขึ้นบ่งชี้ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพที่ถูกปรับตามความเสี่ยงดีขึ้น

  • โอกาสหมดตัว (Risk of Ruin)

Risk of Ruin จะประเมินความน่าจะเป็นของการทำให้เงินทุนในการซื้อขายของคุณหมดลงทั้งหมดโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของการซื้อขายในอดีต มันช่วยประเมินความเสี่ยงของการหมดตัว และศักยภาพในการอยู่รอดในระยะยาวของนักเทรด