La corrélation des devises montre aux traders si deux paires de devises évoluent dans la même direction, opposée ou complètement aléatoire au fil du temps. Par exemple, si vous négociez la livre sterling et le yen japonais (GBP/JPY), vous négociez en fait l’une des branches des paires GBP/USD et USD/JPY. Ces devises sont corrélées car elles sont toutes deux liées à l’USD.
Si vous exprimez la corrélation numériquement, elle est exprimée par un coefficient spécial :
- +1 suggère que les deux paires FX se déplaceront dans la même direction 100% du temps ;
- -1 implique que les deux paires FX se déplaceront dans des directions opposées 100% du temps ;
- 0 indique aucune corrélation entre les deux paires de devises.
There are two types of correlations: positive and negative.
Il existe deux types de corrélations : positives et négatives.
Exemple de corrélation positive (directe) : le graphique montre EUR/USD et GBP/USD.
Exemple de corrélation négative (inverse) : le graphique montre les contrats à terme DXY et EURO.
La corrélation des devises est volatile, il vaut donc la peine de l’ajuster périodiquement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le coefficient de corrélation change. Les plus populaires sont les différentes politiques monétaires, la réaction des paires de devises aux variations de la valeur des matières premières, ainsi que les changements des facteurs fondamentaux.
Aujourd’hui, il existe de nombreux indicateurs techniques et algorithmes pour les plateformes Meta Trader qui aident à surveiller la corrélation entre les instruments. Mais chaque trader peut compter indépendamment la corrélation entre les instruments dans une feuille de calcul Excel grâce à la fonction « =CORREL(range1, range2) ».
Les traders utilisent généralement la corrélation des devises pour différentes stratégies de trading, la couverture de position et la diversification des risques.
Les corrélations les plus populaires sur le marché des devises:
- L’euro a une corrélation inverse avec l’indice du dollar (une baisse du dollar entraîne une hausse de l’euro et inversement) ;
- Le dollar canadien a une corrélation directe avec le pétrole (la croissance des prix du pétrole provoque le renforcement du dollar canadien et vice versa) ;
- Le dollar australien est directement corrélé à l’or (la croissance des prix des métaux précieux est égale à la croissance de l’AUD et vice versa) ;
- L’or est inversement corrélé à l’indice du dollar et aux rendements des obligations d’État (une baisse du dollar et des rendements des obligations d’État entraîne une hausse des prix des métaux précieux, et vice versa).
Bon Trading.
