Il n’y a pas d’opinion ou d’algorithme unique pour sélectionner correctement un fournisseur de signal. De nombreuses personnes s’abonnent à des traders en se basant sur une règle simple: « Plus il y a de profit généré, mieux c’est. » Mais cela doit être corrigé, car ils manquent des paramètres essentiels tels que le prélèvement maximum, le facteur de profit, les risques, etc. Considérons les paramètres les plus importants pour sélectionner un trader dans un service de copytrading.
Le premier paramètre à considérer est la rentabilité du trader sur une période. Tout le monde a l’habitude de penser que plus la durée du compte est longue, mieux c’est. D’une part, c’est vrai. Mais quelle est la durée minimum pour évaluer un trader ? En règle générale, il est préférable d’analyser par le nombre de transactions plutôt que par le temps car il y a des traders qui échangent souvent et vice versa. Le nombre moyen de transactions pour une évaluation de stratégie plus ou moins correcte est de 100 transactions.
Le deuxième paramètre important est le facteur de profit. Si l’investisseur veut trouver une bonne stratégie qui a fonctionné pendant longtemps, il doit rechercher des stratégies avec un facteur de profit supérieur à 1,8. D’un point de vue mathématique, si la stratégie est rentable mais qu’il n’y a pas de stabilité, alors le facteur de profit sera d’environ 1,01-1,6. Les stratégies stables et rentables sont généralement de 1,6 à 1,8 et plus.
Le paramètre suivant est le WinRate de la stratégie. Ce chiffre doit être analysé avec le profit et la perte moyens. Par exemple, si le nombre de transactions rentables d’un trader n’est que de 30%, mais que son bénéfice moyen est cinq fois supérieur à sa perte moyenne. La stratégie du trader est rentable à distance.
Le paramètre suivant le plus important est le prélèvement et la charge de dépôt maximale. Tous les services de copytrading n’affichent pas ce paramètre. La charge de dépôt maximale ne doit pas dépasser 15%. S’il est plus élevé, le trader risque plus que nécessaire. C’est un peu plus compliqué avec le prélèvement. Le prélèvement maximal sur le dépôt ne doit pas dépasser 30%. Il s’agit d’une valeur moyenne. Certains gestionnaires de risques autorisent un prélèvement maximal de 40% maximum sur le compte ou sur une stratégie, et certains n’autorisent pas plus de 20%. Par conséquent, 30% est la variante optimale. Lors de l’analyse du prélèvement et de la charge de dépôt, faites attention aux pics pointus qui se démarquent fortement du reste des indicateurs. Dans ces transactions ou ce jour-là, le trader a risqué plus que d’habitude. Plus le prélèvement sur le compte est faible, mieux c’est pour l’investisseur.
De plus, les investisseurs peuvent lire la stratégie du trader lui-même et identifier le type de stratégie : scalping, intraday, à moyen terme ou algorithmique (EA). Souvent, les traders eux-mêmes écrivent sur la stratégie dans la description, en règle générale, très brièvement. Mais si les investisseurs voient une stratégie de martingale, travailler avec de telles stratégies sera extrêmement risqué. Il faut toujours choisir la meilleure option entre risque et rentabilité.
Dans le monde financier, on considère si une stratégie peut rapporter 5% par mois avec un prélèvement modéré – c’est une excellente stratégie.
Bon Trading.
